Après l’énorme surprise et l'engouement qui entourèrent la sortie de son premier album, Yngwie se devait de confirmer tout le bien qu'on pouvait penser de lui. Il ne tergiverse pas et l'année suivante nous assène ce Marching Out tout aussi magistral. Pourtant, en une année, la recette a sensiblement changé. Si son premier opus était essentiellement instrumental et très fortement teinté d'influences classiques, il en est autrement de ce second disque. Le suédois volant a toujours affirmé que son premier album n’était instrumental que du fait de la pression exercée par sa maison disque qui pensait que ce format était le plus adapté au marché japonais. Cohérent avec ce discours, il propose là des morceaux principalement chantés au sein desquels ne subsistent que 2 excellents instrumentaux (et un prélude musical) dont le superbe "Overture 1383" avec ses guitares planantes et son final aérien de toute beauté. Pour l'anecdote, Yngwie aurait choisi ce titre en buvant une bière Löwenbräu sur laquelle était mentionné que la marque brasse depuis 1383.

Le ton général de l’album est assez brut, direct et bien plus heavy que son devancier. Les claviers sont mixés en retrait et les guitares se montrent rugueuses à souhait. Il en va ainsi de "I Am A Viking" au tempo lourd et lent, et de "On The Run Again" aux multiples breaks. Ce dernier titre est une réécriture du titre "Victim Of The City" de STEELER, le précédent groupe de MALMSTEEN, et qui apparait dans la compilation Metal Generation: The Steeler Anthology (2005). Les compositions conjuguent avec bonheur un très haut niveau technique et un sens de la mélodie imparable. Inutile de s’étendre sur les qualités de guitariste du Suédois qui, bien que n’ayant que 22 ans à l’époque, étincelle à chaque instant, que ce soit en rythmique ("Caught In the Middle") ou en lead ("Soldier Without A Faith" et son solo époustouflant qui nous terrasse par ses 1mn20 de cavalcades effrénées). Le chant de Jeff Scott SOTO se marie très bien avec les ambiances lourdes et heavy qu'il accompagne. Ses vocaux sont ici bien plus graves et puissants que lors de la suite de sa carrière. Outre les instrumentaux, le groupe est à son meilleur niveau avec des titres tels que "Don’t Let It End", "Anguish & Fear" et "Caught In The Middle".

Le résultat est assez époustouflant, Yngwie parvenant à concilier qualité des compositions et excellence de l'interprétation, un mariage heureux, ici à son sommet, mais que le Suédois peinera à égaler par la suite. C’est avec cet album que MALMSTEEN pose les bases du style qui sera développé une dizaine d’années plus tard par STRATOVARIUS, RHAPSODY, KAMELOT et consorts. Rien n'y laisse présager l’évolution future du Suédois vers un style plus FM. Si Trilogy (1986) est probablement l’album phare de la période hard FM de MALMSTEEN, ce Marching Out est certainement son meilleur disque de Métal. En 1985, Yngwie est au sommet de son art. Inspiré, flamboyant, unique, il n'a pas encore été rattrapé et imité par la cohorte de guitaristes qui vont bientôt lui emboîter le pas et rendre ses performances presque banales, ou tout du moins en réduire le caractère extraordinaire. Et il pond là, pas moins que l'un des Chefs-d'œuvre du heavy mélodique des années 80.